TEORÍA DE PORTAFOLÍO

TEORIA DE PORTAFOLIOS
DOCENTE:

  • DENNIS LOAYZA - CFA NIVEL I Y II: 
Economista de la UNMSM. Egresado del "LI Curso de Extensión Universitaria de Economía Avanzada" - (BCRP). Cuenta con un Master en Finanzas en la Universidad ESAN. Certificado CFA nivel II. Especialización en la implementación de modelos estadísticos en el área de Riesgos e inversiones financieras. Ha trabajado en el área de riesgos en COFIDE, Banco de la Nación y Banco Ripley. Cuenta con más de 8 años de experiencia docente en diferentes instituciones y universidades del Perú.


DURACIÓN: 128 minutos


TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN

  • Teoría de la cartera
  • Eficiencia de los mercados

2. MODELO MARKOWITZ

  • Definición de riesgo
  • Supuestos
  • Rentabilidad y riesgo de un título
  • Covarianza y Coeficiente de Correlación
  • Rentabilidad y riesgo de un portafolio
  • Conceptos y límites de la diversificación
  • Portafolio riesgo - retorno

3. MODELO SHARPE

4. MEDIDAS DE PERFORMANCE

  • Índice de Sharpe
  • Ratio premio - volatilidad de Treynor
  • Alfa de Jensen

5. MODELO APT

  • Definición
  • Aplicación del modelo APT
  • Determinación del costo de capital

6. MODELO DE 3 FACTORES

  • Modelo de 3 factores de Fama y French
  • Comparación del Costo de Capital obtenido con CAPM y APT

7. MODELO DE LOS ALTERNATIVOS

  • Modelo zero-beta de Black
  • Modelo I-CAPM de Merton
  • Modelo Black-Litterman (MBL)

8. TEORÍAS DEL MERCADO

  • Teoría de los mercados eficientes
  • Teoría de los mercados adaptativos
  • Finanzas conductuales (micro-macro)
  • Anomalías de mercado

9. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA FINANCIERA


VIDEO DEMOSTRATIVO