DERIVADOS FINANCIEROS

   CURSO ESPECIALIZADO DE DERIVADOS FINANCIEROS


DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El presente curso abarcará el estudio del marco conceptual y operativo de los instrumentos financieros derivados necesarios para la gestión de cobertura riesgos en las instituciones financieras.

Se describirán las características de las operaciones con instrumentos derivados: forwards, futuros, swaps, opciones y productos estructurados.


DURACIÓN: 277 minutos


TEMARIO:

1. INTRODUCCIÓN

  • Un poco de historia
  • Definición de derivados financieros
  • Características
  • Finalidad de los instrumentos derivados

2. RISK MANAGEMENT

  • Riesgos de mercado
  • Riesgos de tasas
  • Riesgos de tipo de cambio
  • Riesgos de liquidez
  • Riesgos de crédito

3. PRINCIPALES TIPOS DE DERIVADOS 

  • Forwards
  • Swaps o permutas financieras
  • El contrato de futuro
  • El contrato de opción
  • Utilización de los derivados como cobertura

4. FUTUROS

  • El efecto apalancamiento y el ratio de cobertura
  • Riesgo asociados a la operativa
  • Operativa: cobertura, especulación y arbitraje

5. LAS OPCIONES FINANCIERAS: VALORACIÓN

  • PUT
  • CALL
  • Parámetros de la prima
  • Las sensibilidades de las opciones

6. LA VOLATILIDAD Y SU IMPLICANCIA EN LA VALORACIÓN DE OPCIONES

  • Modelos binomial
  • Modelo black scholes
  • Herramientas matemáticas fundamentales
  • Conceptos básicos financieros
  • El movimiento Browniano de los precios

7. ANÁLISIS DE RIESGOS

  • Delta
  • Gamma
  • Elasticidad
  • Theta
  • Vega o Kappa
  • Rho
  • Phi o Rho-2

8. VALOR EN RIESGO (VaR)

9. LAS OPCIONES EXÓTICAS

  • Definición
  • Características
  • Subyacentes que se utilizan
  • Opciones "Path Dependent"
  • Opciones con relación de pagos modificada
  • Opciones "Time Dependent"
  • Opciones Multivariantes o Multifactor

10. BCR Y LOS DERIVADOS FINANCIEROS

  • Efectos en los mercados financieros
  • Efectos en los mecanismos de transmisión de la política monetaria
  • Banca central y la racionalidad en el uso de derivados

11. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS


DOCENTE:

  • IVO SALINAS VALVERDE - CFA NIVEL 1:
Egresado en Finanzas y Economía Internacional de la Universidad del Pacifico. Posee una Maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Toulouse, Francia. Cuenta con el certificado CFA nivel 1. Cuenta con más de 10 años de experiencia en banca de inversiones. Actualmente se desempeña como Gerente de riesgos en independiente SAFI.



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