RIESGOS FINANCIEROS

La medición y gestión del riesgo es un área relativamente reciente, que ha surgido con mucho dinamismo después de episodios de inestabilidad y crisis financieras que se presentaron en los años 80 y 90.

Él  te ofrece la formación que necesitas para tener una visión global del entorno económico, identificar oportunidades y riesgos financieros, y adoptar medidas de control y de corrección.

Se ha intentado cubrir todos los temas relevantes referentes a la gestión de riesgos financieros con la profundidad necesaria para que tengan valor añadido. Se ha intentado que la exposición de los conceptos sea fácil de asimilar y Comprender.

El curso pretende que usted comprenda y maneje conceptos financieros y estadísticos en la administración del riesgo al invertir en activos financieros. En el curso abordará los riesgos financieros como: riesgo de mercado, liquidez, crédito y operacional  y también como validar un modelo.

DURACIÓN: 386 minutos

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN

• Definición del Riesgo
• Basilea I
• Basilea II y II.5
• Basilea III
• Basilea en el Perú

2. VaR: VALUE AT RISK

• Definición del VaR
• Métodos paramétricos
• Medición Montecarlo
• Medición Histórico

3. RIESGO OPERACIONAL

• Definición
• Métodos estandarizados
• Métodos avanzados
• Riespo operacional - SBS

4. RIESGO DE MERCADO

• Definición
• Descomposición del VaR
• Backtesting del VaR
• Problemas del VaR
• CVaR
• Basilea y Normativa de la SBS

5. RIESGO DE LIQUIDEZ

• Definición
• Gestión de riesgo de liquidez
• Funciones y naturaleza de la liquidez
• Basilea
• Ponderación para el cálculo del RCL
• Modelo GAP y estrés de flujos de caja

6. RIESGO DE CRÉDITO

• PD
• LGD
• EAD y FCC
• Provisiones y capital
  

DOCENTE:

• JUAN CARLOS SALINAS MORRIS - CFA - FRM: 

VIDEO DEMOSTRATIVO