MATEMÁTICAS PARA EL POSTGRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa de especialización “Matemáticas para el postgrado en Economía y Finanzas” está constituido de 5 módulos (Análisis Real, Algebra Lineal, Teoría de la medida, Procesos Estocásticos y Métodos Recursivos) y pretende dotar de fundamentos matemáticos
sólidos al estudiante, de tal manera que este alcance un nivel avanzado y este preparado para afrontar una maestría o un buen programa de doctorado en las mejores escuelas de economía del mundo.
Nuestra metodología combina la formación asincrónica,
la cual permite que el (la) participante absorba los conocimientos en su momento (su horario) más oportuno y de mayor comodidad a través de nuestra moderna plataforma educativa y las complemente con la formación sincrónica (clases por zoom). En ese
sentido, el alumno no solo podrá aprender con mucha tranquilidad y comodidad, sino también podrá interactuar y recibir retroalimentación de su aprendizaje con docentes muy rankeados que trabajan en prestigiosas organizaciones en Estados Unidos y Perú.
Nuestra historia, experiencia, calidad y prestigio nos respalda.
DURACIÓN: Más de 50 horas de formación
MÓDULOS:
MÓDULO I: ANÁLISIS REAL
1.1 Análisis en Rⁿ
1.2 Espacios métricos
1.3 Espacios normados
MÓDULO II: ÁLGEBRA LINEAL
2.1 Matrices y sistemas de ecuaciones
2.2 Espacios vectoriales y transformaciones lineales
2.3 Formas canónicas
2.4 Espacios con producto interno
2.5 Tópicos de cómputo
MÓDULO III: TEORÍA DE LA MEDIDA
3.1 Teoría de conjuntos
3.2 Teoría de funciones
3.3 Integración
3.4 Clases de conjuntos y medidas
3.5 Espacios L
MÓDULO IV: PROCESOS ESTOCÁSTICOS
4.1 Teoría de probabilidad
4.2 Caminatas aleatorias
4.3 Cadena de Markov en tiempo discreto
4.4 El proceso de Poisson
4.5 Cadena de Markov a tiempo continuo
4.6 Martingalas
4.7 Movimiento browniano
4.8 Cálculo estocástico
MÓDULO V: MÉTODOS RECURSIVOS
5.1 El modelo de crecimiento neoclásico
5.2 Preámbulo de análisis real
5.3 Métodos numéricos
5.4 Programación dinámicas bajo certidumbre
5.5 Preámbulo de teoría de la medida
5.6 Programación dinámica estocástica
5.7 Aplicaciones modernas de los métodos recursivos
PLANA DOCENTE:
- DIEGO ASCARZA
Ph.D. Candidate in Economics por la University of Minnesota. (Estados Unidos). Maestro en teoría económica por el ITAM, Magister en Economía por la UP y Bachiller en ingeniería económica por la UNI. Actualmente se desempeña como Research Analyst en la Federal Reserve Bank of Minneapolis. (Estados Unidos). Anteriormente, trabajo en la SBS. Experiencia docente en la University of Minnesota, el ITAM y laUNI.
- JULIO YARASCA
Magister en Matemáticas Aplicadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Matemáticas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de San Martín de Porres y como docente en la Universidad ESAN. Su área de investigación es la optimización matemática y los métodos numéricos aplicados en la resolución de problemas económicos.
- JORGE MAYTA
Magister en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Ciencias con mención en Matemática por la Universidad Nacional de Ingeniería. Su área de investigación tiene que ver con tópicos de medida, probabilidad y procesos estocásticos.